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주식 RSI란 무엇일까?금융정보 2021. 2. 3. 18:52
주식에 관심이 있으신 분들이라면 RSI라는 용어를 들어보셨을 겁니다. 주식 RSI를 이용하면 지표를 보면서 손해를 줄이고 이익을 상승시키는데 도움을 볼 수 있습니다. 인터넷 기사를 보거나 다양한 블로그의 글을 읽다 보면 자주 등장하는 용어인데 글을 읽다 보면 그것을 알지 못하면 조금 답답함을 느낄 때가 있습니다.
저도 마찬가지인데 그런 분들을 위해서 오늘은 주식 RSI란 무엇인가에 대한 글을 써보려고 합니다. 저처럼 용어를 잘 모르시는 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다.
그럼 바로 시작하겠습니다.
주식 RSI란 무엇일까요?
출처: commodity.com/ RSI(Relative Strength Index)는 주식 또는 기타 자산 가격의 과매수 또는 과매수 상태를 평가하기 위해 최근 가격 변화의 규모를 측정하는 기술적 분석에 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. RSI는 그래프로 효시되며 0부터 100까지 볼 수 있습니다. RSI는 시장 내 가격 변동의 속도와 변화율을 모두 측정합니다.
RSI의 전통적인 해석과 사용은 70 이상의 값이 증권이 과매수 또는 과대평가되고 있음을 나타내며 추세 반전 또는 가격 조정에 대비할 수 있다는 것입니다. RSI값이 이하이면 과매도 또는 저평가 상태를 나타냅니다.
RSI의 용도
- 잠재적 구매 및 판매 신호 생성
- 과매수 및 과매도 상태 표시
- 가격 움직임 확인
- 발산을 통해 잠재적인 가격 반전 경고
주식 RSI 전략
주식 RSI를 이용할 전략은 다음과 같습니다.
출처: StockCharts.com - 크로스 오버 전략
크로스 오버 전략은 RSI를 양수 또는 음수 모멘텀 감소와 함께 과매수 지표로 사용하는 한 가지 방법입니다. 과매도 수치에 따라 RSI가 30 트리거 수준을 넘어선 후 주식을 매입합니다. RSI가 70 레벨 아래의 과매수 영역에서 하락하면 매도 신호가 생성됩니다.
이론적으로 크로스 오버 전략은 시장이 급격히 상승하고 판매할 때 거래자가 구매하는 것을 방지할 수 있습니다. 트레이더는 RSI가 30에 도달했을 때 매수하는 상황을 피하고 RSI가 10으로 하락하는 것을 보기를 원할 것입니다.
- 발산 전략
발산은 모멘텀이 한 방향으로 움직이고 가격이 다른 방향으로 움직일 때 발생합니다. 이 시나리오에서 가격은 계속 하락하거나 반동하지만 RSI는 추세 방향으로 모멘텀이 증가하고 있음을 확인하지 못합니다. 모멘텀이 감소하면 추세가 곧 통합될 것임을 나타낼 수 있습니다.
이 시나리오는 다양한 유형의 거래 기회를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, Apple 차트에서 보라색 화살표는 가격이 새로운 지점에 도달했지만 RSI가 저점을 만들지 않는 상황을 보여줍니다. 가격은 여전히 하락 중이지만 부정적인 모멘텀은 감소했습니다. 가격이 급등하지만 RSI가 새로운 최고치를 만들지 못하는 역전이 발생할 수도 있습니다. 이는 긍정적인 모멘텀이 감소하는 상황을 반영합니다.
- RSI 분석 또는 브레이크 아웃 전략
RSI의 지지와 저항 수준은 부정적 또는 긍정적인 모멘텀이 가속화되는 상황을 결정하는데 도움이 될 수 있습니다. 위 차트에서 RSI는 추세선 지원을 통해 세분화되었습니다. RSI가 다시 추세선으로 상승했을 때 Apple 주식을 공매도할 수 있는 기회를 제공했습니다.
주식 RSI 지표 작동 원리
- RSI는 70을 초과하면 과매수로 간주되고 30 미만에서는 과매도된 것으로 간주됩니다. 이러한 기존 수준은 보안에 더 적합하도록 필요한 경우 조정할 수도 있습니다. 예를 들어 증권이 반복적으로 과매수 수준인 70에 도달하는 경우 이 수준을 80으로 조정할 수 있습니다.
※ 참고 : 강한 추세 동안 RSI는 장기간 과매수 또는 과매도 상태를 유지할 수 있습니다.
- RSI는 또는 종종 이중 상단 및 하단 및 추세선과 같이 기본 가격 타츠에 표시되지 않을 수 있는 차트 패턴을 형성합니다. 또한 RSI에 대한 지지 또는 저항하는 부분을 찾아야 합니다.
- 상승 추세 또는 강세장에서 RSI는 40~90 범위에 머무르는 경향이 있으며 40~50 영역이 지지 역할을 합니다. 하락 추세 또는 약세장에는 RSI는 10~60 범위 사이에 머무르는 경향이 있으며 50~60 영역은 저항으로 작용합니다. 이 범위는 RSI설정과 증권 또는 시장의 기본 추세의 강도에 따라 달라집니다.
- 기초 가격이 RSI에 의해 확인되지 않은 새로운 고가 또는 저가를 만들면 이 차이는 가격 반전의 신호일 수 있습니다. RSI 가 고점을 낮추고 이전 지점 아래로 하락하면 Top Swiong Failure가 발생한 것입니다. RSI가 더 높은 저점을 만든 다음 이전 고점 위로 상승 이동하면 하단 스윙 실채가 발생한 것입니다.
RSI 계산 방법
RSI(상대 강도 지수)는 다음 공식으로 확인이 가능합니다.
RSI = 100- [100/(1+상승 가격 변동 평균 / 하향 가격 변동 평균))]
기본적으로 RSI는 14개 기간 동안 자산 가격의 변화를 측정합니다. 평균 이익 및 평균 손실에 대한 계산식은 14일의 기간으로 나눈 것입니다.
- 첫 번째 평균 이익 = 지난 14개 기간 동안의 이익 합계 / 14
- 최초 평균 손실 = 지난 14개 기간 동안의 손실 합계 / 14
두 번째 및 후속 계산은 이전 평균과 현재 이득 손실을 기반으로 합니다.
- 평균 이득 = [(이전 평균 이득)*13+현재 이득]/14
- 평균 손실 = [(이전 평균 손실)*13+현재 손실]/14
이전 값에 현재 값을 더하는 것은 지수 이동 평균을 계산하는 데 사용되는 것과 유사한 평활화 기법입니다. 이것은 또한 계산 기간이 연장됨에 따라 RSI값이 더 정확해짐을 의미합니다.
주식 RSI 주의해야 할 사항
앞서 설명한 것처럼 일반적으로 RSI는 70을 초과하면 과매수 상태를 나타내며 30 미만이면 과매도 상태를 나타내는 것으로 간주됩니다. 그러나 레벨은 거래자가 보고 있는 특정 증권의 가격 움직임에 더 잘 맞도록 조정할 수 있습니다.
예를 들어 주식 RSI가 가격 추세의 변화를 정확하게 예측하지 않고 지속적으로 70선 이상 또는 30선 이하에 도달하는 경우, 거래자는 더 안정적인 거래를 얻기 위해 상단을 80으로 조정하거나 하단을 20으로 조정할 수 있습니다.
거래자들은 매우 강력한 추세의 기간 동안 RSI와 같은 오실레이터가 시장의 "과매수"상태를 신호한 후에도 증권 가격이 오랫동안 계속 상승할 수 있다는 점을 명심해야 합니다. 동일한 경고가 시장이 "과매도"되었다는 RSI 표시 이후에 발생할 수 있는 확장된 하락 추세 가격 움직임에도 적용됩니다.
이번 포스팅에서는 주식 RSI란 무엇인가에 대해 포스팅했습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 이 지표를 이용하면 주식에 대해서 도움을 받을 수 있습니다. 하지만 이 지표가 100% 효율적이지 않다는 점을 항상 명심해야 합니다. 따라서 이 지표를 무조건 믿을 수 있는 것은 아니며 사용하는 것을 고려해야 합니다.
이 정보가 여러분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.